La maniere la plus simple est de créer un Vector (une sorte de tableau dynamique) et d'ajouter au fur a mesure les données reçues dans ce Vector.Pour remettre a jour ton Vector, tu appelles ensuite setListData()
Code :
JList liste=new JList();
Vector<Type_donnee> data=new Vector();
...
//quand je reçois une donnée
data.add(ma_donnnee);
//rafraichi
liste.setListData(data);où
Type_donnee (optionnel, que sous Java 5) est le type des donnees que tu reçoit (String,Integer, etc...) Il y a surrement plus propre mais c'est plus cher

Pour de plus amples infos (en anglais), l'indispensable javadoc :
[ Lien ]