Je vois deux solutions simples :
a.
URL url = new URL("http", // protocol.
"proxy", // Host ou IP du proxy.
-1, // Port du proxy, -1 signifie port par défaut.
"http://monadresse.domaine"); // L'URL de connection.
b.
System.setProperty("proxyHost", "proxy"); // Host ou IP du proxy.
System.setProperty("proxyPort", "-1"); // Port du proxy, -1 signifie port par défaut.
URL url = new URL("http://monadresse.domaine"); // L'URL de connection.