Tu utilise un IDE ? Eclipse ou netbeans permettent de compiler toutes les classes de ton projet directement.
Sinon, un exe en java, ca n'existe pas en standard : java produit des .jar contenant tout les .class de ton application. Pour obtenir un .exe, il faut passer par des outils spécialisés.
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Avant de poster dans le forum,
prière d'aller lire ceci :
http://www.codes-sources.com/reglement.aspx