Salut, je pense pas que ce que tu veux faire soit possible (meme si un JLabel héritant de java.awt.Container possède divers méthode add).
Par contre tu peut le faire avec un seul JLabel et les fonctionnalitées html :
JLabel lab = new JLabel("<html><img src=\"file:./imge.png\" />texte<img src=\"file:./imge.png\" /></html>");
Ca marche, mais si tu voulais faire un jar, tu risque d'avoir du mal à recupérer tes images ...